用ATR进行移动止损的方法

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[不指定 2008/05/26 11:51 | by saxo ]
经过一段时间的试验和失败后我们发现用我们的持仓天数乘以ATRRatchet每天移动量0.05~0.10ATR(5%至10%ATR(20天期))能让止损点上移的速度比你想象的要快得多。

  作为该策略的变通方法,我们可以在最初使用较小的ATRRatchet每天移动量,然后一旦我们获得很大的浮动盈利,我们就可以使用较大的ATRRatchet每天移动量。

  ATR周期长度:

  正如我们在以前使用ATR过程中发现的,我们用来计算ATR的时间周期长度是非常重要的。如果我们希望ATR能快速反应市场短期波动区间的变化,我们可以使用较短期的均值(比如4止5根K线);如果我们希望一个更加平滑的ATR,不会对一两天的异常波动敏感,我们可以使用长期均值(20至50根K线)。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值,除非我有充分理由希望ATR变得更敏感或更不敏感。

  总结:ATRRatchet做为一种赢利工具,我们尤其喜欢它带给我们的灵活性本。
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